الانحدار إلى ل متوسط الفوركس

الانحدار الخطي للوقت والسعر وقد طبق المحللون الفنيون والكميون المبادئ الإحصائية في السوق المالية منذ إنشائها. كانت بعض المحاولات ناجحة جدا في حين أن البعض لم يكن سوى شيء. والمفتاح هو إيجاد وسيلة لتحديد الاتجاهات السعرية دون قابلية الانحراف والتحيز للعقل البشري. أحد النهج التي يمكن أن تكون ناجحة للمستثمرين، وتتوفر في معظم أدوات الرسم البياني هو الانحدار الخطي. يحلل الانحدار الخطي متغيرين منفصلين من أجل تحديد علاقة واحدة. في تحليل الرسم البياني. وهذا يشير إلى متغيرات السعر والوقت. ويعترف المستثمرون والتجار الذين يستخدمون الرسوم البيانية بالصعود والهبوط في السعر المطبوع أفقيا من يوم إلى يوم، دقيقة إلى دقيقة أو أسبوع إلى أسبوع، اعتمادا على الإطار الزمني تقييمها. النهج المختلفة للسوق هي ما يجعل تحليل الانحدار الخطي جذابا جدا. (معرفة المزيد عن التحليل الكمي في التحليل الكمي لصناديق التحوط.) أساسيات منحنى الجرس استخدم الإحصائيون طريقة منحنى الجرس، المعروف أيضا باسم التوزيع الطبيعي. لتقييم مجموعة معينة من نقاط البيانات. الشكل 1 هو مثال على منحنى الجرس، الذي يدل عليه الخط الأزرق الداكن. ويمثل منحنى الجرس شكل مختلف حالات نقاط البيانات. الجزء الأكبر من النقاط عادة ما يحدث نحو منتصف منحنى الجرس، ولكن مع مرور الوقت، والنقاط ضالة أو تحيد عن السكان. وغالبا ما تكون النقاط غير العادية أو النادرة خارج نطاق السكان العاديين. الشكل 1: منحنى الجرس، التوزيع الطبيعي. كنقطة مرجعية، من الشائع متوسط ​​القيم لإنشاء درجة متوسطة. ولا يمثل المتوسط ​​بالضرورة وسط البيانات، ويمثل بدلا من ذلك متوسط ​​النقاط بما في ذلك جميع نقاط البيانات البعيدة. وبعد تحديد المتوسط، يحدد المحللون عدد المرات التي ينحرف فيها السعر عن المتوسط. الانحراف المعياري إلى جانب واحد من المتوسط ​​هو عادة 34 من البيانات، أو 68 من نقاط البيانات إذا نظرنا إلى واحد إيجابي وانحراف معياري واحد سلبي، والذي يمثله قسم السهم البرتقالي. اثنين من الانحرافات المعيارية تشمل ما يقرب من 95 من نقاط البيانات، وأضيفت أقسام البرتقال والوردي معا. تحدث حالات نادرة جدا، ممثلة بالسهم الأرجواني، في ذيول منحنى الجرس. لأن أي نقطة البيانات التي تظهر خارج اثنين من الانحرافات المعيارية نادرة جدا، وغالبا ما يفترض أن نقاط البيانات سوف تتحرك مرة أخرى نحو المتوسط ​​أو التراجع. (لمزيد من القراءة، انظر قاعدة بيانات نظرية المحفظة الحديثة). سعر السهم كمجموعة بيانات تخيل إذا أخذنا منحنى الجرس، انقلب على جانبه وطبقنا على الرسم البياني للأسهم. وهذا من شأنه أن يسمح لنا أن نرى عندما يكون الأمن مبالغا فيه أو مبالغة في البيع وعلى استعداد للعودة إلى المتوسط. في الشكل 2، تتم إضافة دراسة الانحدار الخطي إلى الرسم البياني، مما يعطي المستثمرين القناة الخارجية الزرقاء وخط الانحدار الخطي من خلال منتصف نقاط السعر لدينا. وتظهر هذه القناة للمستثمرين اتجاه السعر الحالي وتوفر قيمة متوسطة. وباستخدام الانحدار الخطي المتغير، يمكننا وضع قناة ضيقة عند انحراف معياري واحد، أو 68، لإنشاء قنوات خضراء. في حين لا يوجد منحنى الجرس، يمكننا أن نرى أن السعر يعكس الانحناءات الجرس الانحناءات، كما هو مبين في الشكل 1. الشكل 2: توضيح تداول متوسط ​​الارتداد باستخدام أربع نقاط تداول الانعكاس المتوسط ​​يتم تداول هذا الإعداد بسهولة باستخدام أربع نقاط على الرسم البياني، كما هو مبين في الشكل 2. NO.1 هو نقطة الدخول. ويصبح هذا فقط نقطة دخول عندما يتداول السعر خارج القناة الزرقاء الخارجية وينتقل مرة أخرى داخل خط الانحراف المعياري الواحد. نحن لا تعتمد ببساطة على وجود السعر باعتباره أوتلير لأنه قد تحصل على آخر أبعد من ذلك. وبدلا من ذلك، نريد أن يكون الحدث الناري قد وقع وسعر للعودة إلى المتوسط. ويعود التحرك في أول الانحراف المعياري إلى الانحدار. (تحقق من كيفية مقارنة افتراضات نماذج المخاطر النظرية مع أداء السوق الفعلي، وقراءة الاستخدامات وحدود التقلب). يقدم رقم 2 نقطة وقف الخسارة في حالة استمرار تأثير القيم المتطرفة سلبا على السعر. تحديد أمر وقف الخسارة بسهولة يحدد مبلغ المخاطر الصفقات. وسيتم تعيين هدفين السعر في NO.3 و No.4 للخروج المربحة. كان أول توقع لدينا مع هذه الصفقة هو العودة إلى خط الوسط، وفي الشكل 2، فإن الخطة هي الخروج من نصف الموقف بالقرب من 26.50 أو القيمة المتوسطة الحالية. الهدف الثاني يعمل تحت افتراض اتجاه مستمر، لذلك سيتم تعيين هدف آخر في الطرف الآخر من القناة لخط الانحراف المعياري الآخر، أو 31.50. وتعرف هذه الطريقة مكافأة محتملة للمستثمرين. الشكل 3: تعبئة السعر المتوسط ​​مع مرور الوقت، سوف يتحرك السعر صعودا وهبوطا، وسوف تشهد قناة الانحدار الخطي تغيرات مع انخفاض الأسعار القديمة وتظهر أسعار جديدة. ومع ذلك، يجب أن تظل األهداف واملواقف كما هي حتى يملأ هدف السعر املتوسط) انظر الشكل 3 (. عند هذه النقطة، تم تأمين الربح، ويجب أن يتم نقل وقف الخسارة إلى سعر الدخول الأصلي. على افتراض أنها سوق فعالة وسائلة. يجب أن تكون بقية التجارة دون خطر. (اعرف المزيد في العمل من خلال فرضية السوق الفعالة). الشكل 4: تعبئة السعر المتوسط. تذكر، الأمن لا تضطر إلى إغلاق بسعر معين لطلبك لملء يحتاج فقط للوصول إلى السعر خلال اليوم. قد تكون قد شغلت على الهدف الثاني خلال أي من المجالات الثلاثة في الشكل 4. حقا الفنيين العالمي وكمي التجار غالبا ما تعمل نظام واحد لأمن معين أو الأسهم وتجد أن نفس المعلمات لن تعمل على الأوراق المالية الأخرى أو الأسهم. جمال الانحدار الخطي هو أن سعر الأمن والفترة الزمنية تحدد معلمات النظام. استخدام هذه الأدوات والقواعد المحددة في هذه المقالة على مختلف الأوراق المالية والأطر الزمنية، وسوف يفاجأ في طبيعتها العالمية. (لمزيد من القراءة، انظر تحسين محفظتك مع ألفا وبيتا ونمط المسائل في النمذجة المالية.) مؤشر الانحراف المعياري تحديث: 12 أبريل 2018 في 08:39 ص التوزيع القياسي هو الأساس الذي ينقل كل نمط التوزيع العشوائي الآخر لأكثر من ولكن حتى تلك التي لديها حكايات ثقيلة أو طويلة، فإن تعدد الوسائط (مثل تلك التي لها وسائل إقليمية متعددة أو وسيطات) تتلاقى في نهاية المطاف على نمط التوزيع القياسي مع زيادة عدد العينات. وعلى هذا النحو، فإنه هو أساس أي نوع من إدخال التحليل الإحصائي. مؤشر الانحراف المعياري هو جزء من حساب بولينجر باندز، وهو أيضا مرادف عمليا للتذبذب. لتوضيح استخدام مؤشر التوزيع القياسي، اخترنا اختيار الرسم البياني الشهري لزوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي على سلسلة طويلة تمتد إلى عام 1989. فترة مؤشر الانحراف المعياري لدينا هي 100. التجار عموما استخدام تقديرهم لاتخاذ قرار بشأن الفترة من أي مؤشر، ولكن منذ اتجاهات الفوركس، وخاصة اتجاهات الدولار طويلة الأمد، فمن فكرة جيدة لاختيار فترة أطول للمؤشر (على الرغم من 100 ليست عملية جدا في ظروف التداول الفعلية). ما نلاحظه هو أنه بعد ذروة الدولار في الفترة ما بين 2000-2001، استمر الاتجاه الهبوطي في زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي حتى عام 2004 دون أن يتسبب في أي تحرك كبير في مؤشر الانحراف المعياري. هذه الفترة، وبعبارة أخرى، كان وقتا رائعا للانضمام إلى هذا الاتجاه، حيث لم يكن هناك أي إشارة إلى أن الزوج كان يتلاعب، أو الحصول على زخم غير عقلاني. غير أنه بعد عام 2004، نلاحظ أن المؤشر يبدأ في الارتفاع سريعا، إلى أن ينتهي الاتجاه الهبوطي في كانون الأول / ديسمبر 2007. وعلى الرغم من أن قيمة الانحراف المعياري لم تصل إلى المستوى الأول من الدلالة الإحصائية (أي المعادلة القياسية الأولى عند 0.34) إشارة إلى أن فقاعة كان يتطور. وبعد عام 2007، يقترن تقلب كبير في السعر إلى فترة من التردد، مما يدل على أن يتم تصفية فقاعة. وفي وقت لاحق، ستكون الاستراتيجية المثلى هي التجارة بين هذا النمط بين عامي 2001 و 2004، في حين أن المرحلة النهائية بعد عام 2007 ليست مناسبة للتداول مع هذا المؤشر بسبب التقلبات الشديدة، وربما التوزيع غير الغوسي. كيفية حساب الانحراف المعياري في معظم المواقع ذات الصلة بتداول العملات الأجنبية، يتم توضيح الانحراف المعياري كمقياس للتذبذب. ولكن هذا لا يفسر ما هو عليه لأن بعض التجار لديهم فهم سليم للتذبذب. من أجل فهم ما هو الانحراف المعياري، ونحن بحاجة إلى أن تصبح مألوفة مع عدد قليل من المفاهيم الأساسية من نظرية الاحتمالات، والإحصاءات. ويعرف متوسط ​​أو متوسط ​​الأسعار في فترة زمنية بأنها (مجموع × سعر التكرار)) الفترة. أو (مجموع جميع الأسعار) عدد الفترات على سبيل المثال، إذا كانت أسعار الإغلاق خلال الأيام الخمسة الماضية هي 1.25 و 1.25 و 1.24 و 1.20 و 1.23 حيث يكون تواتر البند الأول 2، فإن المتوسط ​​سيكون ( (1.25 x 2) 1.24 1.20 1.23) 5 1.23 كما نلاحظ هنا أن احتمال كل سعر هو ببساطة عدد المرات التي يتداول فيها في فترة، مقسوما على إجمالي عدد قيم السعر في السلسلة. على سبيل المثال، إذا كان سوق اليورو مقابل الدولار الأميركي يغلق عند 1.2 لمدة 3 من أصل عشرة أيام التي نرغب في دراستها، فإن الاحتمال سيحدد على أنه 0.3 للوقت المعني. قاعدة هامة حول الاحتمال هو أنه يجب أن يكون دائما إيجابيا، ومجموعه على جميع النتائج الممكنة، يجب أن يكون واحدا. المصطلحات القيمة والمتوسط ​​المتوقعين مرادفين لبعضهما البعض. وكما يشير المصطلح، فإن القيمة المتوقعة هي العدد الذي نتوقع أن تتلاقى فيه نتائج الاختبارات المتكررة والمحاكمات على مدى فترة من الزمن. إذا، على سبيل المثال، هناك 365 يوما في الأسبوع، ونحن نعرف القيمة المتوقعة للسنة بأكملها، فإننا نتوقع متوسط ​​سعر أي فترة خلال السنة الاقتراب من المتوسط ​​السنوي كما عدد من الصفقات، والوقت يتم زيادة الفترة المعنية. تجار الفوركس هم فاميلار مع مفهوم الوسائل والمتوسطات، حيث أن المتوسطات المتحركة الشائعة والمنتشرة تعتمد على فكرة أن السعر يتذبذب حول المركز الذي أنشأه المتوسط. المتوسطات المتحركة تلخص جميع القيم السعر في فترة وتقسيمها من قبل عدد من قطاعات الوقت حيث يعني (وإن كان تعديلها في بعض الأحيان عن طريق خيارات إضافية) هو قيمة ما. متوسط ​​الانحراف الآن بعد أن نفهم ما هو يعني، فقد حان الوقت لتقديم مفهوم مهم آخر هو أمر أساسي لقياس التقلب والانحراف المعياري. لنفترض أن لدينا سلسلة من الأسعار مع متوسط ​​معين، أو يعني، ما هو الفرق بين كل سعر ومتوسط ​​السلسلة ويطلق على هذه القيمة يعني الانحراف. يتيح حساب متوسط ​​الانحراف لسلسلة السعر في المثال السابق حيث كان المتوسط ​​1.234، والأسعار. انحراف السعر الأول هو 1.25-1.234 0.016، وبنفس الطريقة نجد انحراف السعر المتبقي عند 0.006 و -0.004 و -0.034 والانحراف المطلق عند 0.016 و 0.006 و 0.004 و 0.034 (المطلق الانحراف له أرقام سلبية تحويلها إلى إيجابية). مجموع الانحرافات عن المتوسط ​​في السلسلة هو دائما صفر، على سبيل المثال 0.016x2-0.034-0.0040.0060 هل يمكننا تحديد القيمة المتوقعة للانحراف المطلق للأسعار وبعبارة أخرى، هل يمكننا أن نأخذ متوسط ​​يعني هناك من المطلق الانحرافات في عينة لدينا بالطبع يمكننا أن نذكر أننا نحسب المتوسط ​​عن طريق تلخيص متعددة من الأسعار واحتمالاتها، وتقسيم عدد من الفترات (أو في أبسط العبارات، ونحن مجرد جمع الأسعار وتقسيم النتيجة من قبل إجمالي عدد الأسعار في هذه السلسلة). نحسب القيمة المتوقعة لمتوسط ​​الانحراف (أو متوسط ​​الانحراف المطلق) وفقا للمعادلة التالية. E (D) (مجموع الانحرافات المطلقة) عدد العناصر. حتى في قائمة الانحرافات المطلقة عند 0.016، 0.016، 0.006، 0.004، 0.034، سيكون الانحراف المطلق المتوسط ​​(0.016x2 0.006 0.004 0.034) 5 0.0152. ماذا يعني هذا تماما كما هو الحال في السلسلة التي يحدد فيها حيث تميل الأسعار إلى الجاذبية إلى حجم العينة (على سبيل المثال، ونحن ننتقل من عينة السعر أسبوعيا من أسبوع واحد، إلى شهرين، وهلم جرا). فإن متوسط ​​الانحراف المطلق يخبرنا أين يتلاقى انحراف الأسعار مع ارتفاع حجم العينة. لقد حددنا الانحراف المطلق كمتوسط ​​للقيمة المطلقة للفروق بين كل سعر ومتوسط ​​السعر. (متوسط ​​السعر - متوسط ​​الأسعار). التباين هو مفهوم مماثل، ولكنه يعرف بأنه (متوسط ​​السعر (السعر) 2)، والفرق الوحيد هو أننا هنا نأخذ متوسط ​​مربعات الانحراف المتوسط. ويسمى الفرق أيضا اللحظة الثانية، والجذر التربيعي هو الانحراف ستاردارد. وبسبب علاقات معينة في الجبر الخطي، يمكن تعريفها أيضا بالفرق بين متوسط ​​مربع الأسعار ومربع متوسط ​​الأسعار. وبعبارة أخرى، متوسط ​​الفرق (متوسط ​​السعر) 2 متوسط ​​مربعات السعر - مربع متوسط ​​السعر. الانحراف المعياري هو الجذر التربيعي للتباين. السبب في أننا لا نستخدم الانحراف المتوسط، ونفضل التباين هو أن الانحراف المتوسط ​​يمكن أن يأخذ كل من القيم السلبية والإيجابية، في حين التباين، كمربع، هو دائما إيجابية. استخدام مؤشر الانحراف المعياري. من الممكن إنشاء العديد من الاستراتيجيات مع نماذج توزيع الاحتمالات، ولكن الطريقة الأكثر شيوعا التي يستخدمها المتداولون مؤشر الانحراف المعياري كما هو موجود على منصة ميتاترادر ​​يتنبأ بالانتكاسات على أساس مبدأ الارتداد إلى المتوسط. إن الانحدار إلى المتوسط ​​يكمن أيضا في المبدأ الذي يقوم على أساسه مؤشري التذبذب مثل مؤشر القوة النسبية، وينص على أن كل فترة انحراف عن المتوسط ​​يجب أن تتبعها العودة إلى نفس الطريقة بحيث يتناسب التوزيع العام للأسعار مع المعيار توزيع. على سبيل المثال، إذا، بعد فترة من التذبذب حول منتصف نطاق، يتحرك السعر إلى الحواف، فإنها في نهاية المطاف إعادة النظر في المتوسط، بحيث عندما يتم رسمها على الرسم البياني، فإن نمط ارتفاع يكون مشابها لالمعتاد توزيع. في حين أنه منتشر في مجتمع المتداولين، وبين المحللين المحترفين، والتوزيع غاوس لا يمكن الاعتماد عليها للغاية لدرجة كونها لا قيمة لها عندما نمط التوزيع ليست طبيعية. بشكل عام، الأنماط المتقلبة للغاية التي لها أسعار تتجمع على حواف نطاق التداول ليست مناسبة جدا لهذا النوع من التحليل. متى يجب استخدام مؤشر الانحراف المعياري مؤشر الانحراف المعياري ربما يكون أفضل مؤشر متاح للمتداولين من حيث الموثوقية. في الأسواق ذات الاتجاهات المستقرة، مع تقلب معتدل حيث يتركز عمل السعر حول منتصف النطاق، مؤشر ستد هو أفضل من أي أداة أخرى أن تجد. وفي الواقع، فإن العديد من الطرق التي يستخدمها مشغل صندوق التحوط ومحلل البنوك لالستراتيجيات) مثل القيمة المعرضة للمخاطر أو نماذج القيمة المعرضة للمخاطر (تعتمد بشدة على أنماط التوزيع الغوسية) القياسية (. لذلك، على سبيل المثال، إذا كان سعر الذهب يتأرجح بين 1100 و 1200 لفترة طويلة من الوقت، مع تركيز الكثير من العمل في منتصف النطاق، يمكنك تداول النمط بافتراض انحدار متوسط ​​على أساس التوزيع القياسي ، كما ناقشنا أعلاه. من ناحية أخرى، إذا كان داخل نفس النطاق، تتجمع الأسعار على حواف، على سبيل المثال، حوالي 1100-1120، أندور 1180-1200، احتمال توزيع الأسعار قد لا يكون غوسيان، واستخدام إشارات مؤشر ستد للتداول، وعلى افتراض أن الانحدار المتوسط ​​قد يؤدي بسهولة إلى كارثة. هذه النقطة مهمة جدا، كما أنها أيضا واحدة من العيوب الرئيسية للتجارة مع ماس بشكل عام. وسوف يكون متوسط ​​الأسعار هو نفسه في كل من نمط الذيل الثقيل حيث يحدث الكثير من العمل على حواف النطاق، واحد حيث تتركز في الوسط، ولكن هذين النمطين طاعة قواعد مختلفة تماما، وتطبيق فإن نفس استراتيجية الانحدار المتوسط ​​على أساس القراءة الأساسية لعمل السوق من المؤكد أن يؤدي إلى كارثة. لذلك، نكرر مرة أخرى أن تطبيق هذا المؤشر بشكل صحيح، يجب عليك أولا تحليل توزيع الأسعار، فضلا عن المدى والاتجاه الطويل الأجل التي توجد فيها. بيان المخاطر: تداول العملات الأجنبية على الهامش يحمل درجة عالية من المخاطر وقد لا تكون مناسبة لجميع المستثمرين. هناك احتمال أن تفقد أكثر من الإيداع الأولي. درجة عالية من الرافعة المالية يمكن أن تعمل ضدك وكذلك بالنسبة لك.